Чтобы сохранить сессию
:mks файлсессии
Чтобы восстановить:
$ vim -S файлсессии
Таким образом можно переключаться, например, с консольного vim на оконный gvim и обратно.
Дополнение: Как заметил в комментариях PhoeniX, можно включить автоматическое сохранение всех сессий, добавив в ~/.vimrc
autocmd VimLeavePre * silent mksession! ~/.vim/lastSession.vim
Можно включить и автоматическую загрузку последнее сохранённой сессии, добавив
autocmd VimEnter * silent source! ~/.vim/lastSession.vim